Hali, sorry, hogy csak most válaszolok.

 

A turtle egy nagyon híres rendszer. A wealthlab-ig sosem láttam róla semmiféle leírást (max olyan oldalt, ahol -pár éve- pénzért kínálták a rendszer ismertetését), úgyhogy nagyon érdekes számomra is ez oldal, amit belinkeltél.

 

Lehet, hogy tévedek, de én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen egyszerű szisztémával, ami 2 átlagból áll, számottevően nyerni lehessen a forexen. Bár lehet, sosem próbáltam. Még az egyszerű indikátoros rendszerek közül is sokban létezik pl. egy trendindikátor plusz valamilyen rövidtávú indikátor (ill. oszcillátor), ami a pozíciónyitási triggereket adja. Egy tipikus példa a random-walk indexre épülő rendsuer, ami egy pl. 40-periódusú random walk indexet (a továbbiakban RWI) használt a trendmérésre, és egy 9 periódusút a triggerekre. Tehát eleve csak olyan piaci szakaszban nyitott pl. long pozíciót, ha a 40-napos RWI uptrendre állt. De ezen belül is csak akkor ha a 9 napos vételi jelzést adott, azaz átment longba.

 

Vagy mások pl. olyat csinálnak, hogy két, különböző periódusokból álló chartot, "time frame"-t használnak (pl. az egyik heti a másik napi barokból áll, vagy az egyik pl. egyórásokból, a másik negyedórásokból). A magasabb time framen (pl. a heti barokból állón) mérik egy indikátorral (akár MACD vagy más átlagok is megteszik) a trendet. Csak a trend irányába kereskednek ezzel a módszerrel is, azaz ha ezt mutatja a magasabb time frame. És csak akkor, ha az alacsonyabb time framen (pl. a heti esetében a napin) egy másik rendszer vételi jelzést ad. 

 

 

> "Szerintem a árfolyamok a mozgását rövidtávon  egy adaptív nemlineáris rendszerrel lehetne közelíteni."

 

Hát ha már ilyen tudományos szintre érkeztünk... :))

Voltak ilyen kísérletek elszórtan, pl egy srác a chartcenter.hu-n (akkor még talán "Altmann oldala"-ként ment), építette egy ilyen modellt. Érdekes volt, egy nemlineáris burkológörbén belül mentek az áfrfolyamok a görbe egyik széléről a másikig. Volt mikor talált is.

Volt ezenkívül egy asszem svéd cég, amely elég bonyolult idősoros modellekkel próbálkozott (pl. ARIMA-modell továbbfejlesztéséhez hasonló dolgokkal). Talán még megvan a honlapjuk, bár kétlem, hogy ez egy igazán hasznos irányzat lenne.

 

Egy sikeresebb "tudományos" irányzat az ún. MESA-Sinewave. A MESA-t néha ciklusindikátorok közé sorolják egyes technikai elemzési honlapokon, de valójában jóval több annál. Lényegében spektrálanalízis alkalmazása volt az árfolyamciklusok-előrejelzésére. Ami ezt illeti a ciklusok felderítésében kiválóan működött, sokkal jobban mint az oszcillátorok, pl. az RSI sőt akár a Stochastics is. Ki is próbáltam (nem kis erőlködés után), és pl. ha teljesen oldalazó (trendnélküli) volt a piac, akkor abszolút kiválóan működött. Szinte mindig ott volt a hullám alja vagy teteje ahová előrejelezte, rossz esetben is csak egy napot tévedett.

Szóval ilyen piacon lehetett vele nyerni is, trendben pedig úgysem volt rá feltétlen szükség. Csak egyetlen komoly problémája volt: mikor egyszerre indult el egy új ciklus és egy új trend ellenkező irányba (azaz az egyik felfelé, a másik lefelé). Ezt nem tudtam kezelni vele. Volt ugyan egy hipermodern trendfiltere is, de ez sem működött tökéletesen. De a feltelálója (azt hiszem Ehlersnek hívják, így emlékezetből) mindenképp nagy újító, később az adaptív periódusú indikátorokat lehetőségét kutatta (tehát az indikátor menet közben magától állítja a saját periódusát, úgy hogy minél jobb szignált adjon).

 

 

A nemlineáris modelleknél meggyőződésem, hogy van egy jobb irányzat: a neurális hálózatok. A neurális hálózatok - ha a modell jól fel van építve - a bonyolult nemlineáris rendszerekre szinte biztos, hogy jobb paraméterbecsléseket adnak, mint a hagyományos matematikai-statisztikai becslési eljárások.

De az a helyzet, hogy a neurális hálózatokba hogy beleássa magát az ember megintcsak legalább 1-2 hónap, sok fontos sajátosságuk van. És mire egy használható modellt kiépít, még több. Közben külön software kell hozzá, és rengeteg számolás, mivel annyira bonyolult modellek, hogy egyes problémákra még tudományosan is csak hüvelykujj-szabályok léteznek, és egy idő után csak állandó próbálgatásokkal lehet előrébb jutni.  

 

Persze lehet kész tőzsdei neurális háló programokat is kapni (beígérik az azonnali nyerést), csak ez meg lutri. A neurális hálóknál ugyanis nagyon gondos munka kell egy jó modellhez, és az évek múlásával adott esetben romolhat a modell előrejelző képessége. Mikor ez az irányzat vadonatúj volt, több ilyenn programot is piacra dobtak, ami nem működött jól. Megvették emberek (vagy a modellt vagy tippekre fizettek elő), és kifejezetten vesztettek vele. Komoly botrányok is voltak, és ezek nagy csapást mértek erre az irányzatra. Pedig bíztos, hogy nem a  módszer rossz, hanem ez a közelítés komoly szakértelmet igényel, és meggyőződésem, hogy ezekben az esetekben beleestek a több lehetséges modellezési hiba ill. csapda valamelyikébe.