Köszi a forrásokat.

Jó látni, hogy nem csak vmi "hülyeségre" kattantam rá.

az exceles újabb verzióm (1.3) elérhető : itt

 

-3 devizapár,

-7 év histori

-EMA az SMA helyett

-Trailing Stop Loss

 

A stop loss figyelésénél kijavítottam egy hibát. Mivel a szimulátor minden profitot egyből és 100%-an visszaforgat (befektet) ezért előfordult, hogy egy nap alatt (ez a legkisebb felbontás) annyit mozdult a rossz irányba, gogy jóval a SL%-on túl került. ezért ott nagy veszteségek lettek elkönyvelve. Ezért ilynekor, mivel a valóságban ezt folyamatosan figyelné (pl. perces felbontásban) az alkalmazás, csak a stopp Loss 5-al csökkentettem az egyenleget. Így már szebben teljesít:)

 

Még érdemes játszani a pozició nagyságával, nem kellene ilyen aggresszívan visszaforgatni csak ha nagyon tuti a trade. Ez lenne a plussz indikátoros dolog.

 

Láttam a neten profi exceles alkalmazásokat de fizetősek. Lehet, hogy veszek egyet.

 

Egynelőre a mozgóátlagokkal ismerkedek, ezek elég jól átláthatóak számomra. az indikátoroknál már bonyolódik a téma.

Szerintem a árfolyamok a mozgását rövidtávon  egy adaptív nemlineáris rendszerrel lehetne közelíteni.

Most épp ilyen csináltatunk egy céggel csak nem tőzsdei árfolyamra hanem kémiai reakciókra.

Letöltöttem egy leírást a turtle rendszerről innen. Évi 80%-ot hozott 4.5 éven át és sosem volt veszteséges éve.