Nem linkelt be, szerintem nem bírja az opera böngészőt. Szóval a link: http://www.gsmcoder.com/h/strategy builder 1.0.rar pl. a 63 és a 28 napos SMA kereszteződésre tradelve az eurodollárt (belépés és kilépés is a keresztkor, amikor a longot zárom, a shortot nyitom) 5 éven keresztül folyamatosan, akkor 30%-os éves hozzammal lettünk volna gazdagabbak, ha minden profitott visszaforgatunk és 20:1 a tőkeáttét.A profitgörbe nem lett volna negatív sehol. Mivel napi záróárakkal (asszem NY-i) számoltam így ennél sokkal jobb is hetne az eredmény de feltételeztem hogy csak naponta 1x csekkolunk rá az árfolyamra. A spread-et elhanyagoltam mivel az 5 év alatt a fenti esetben 18 db tradere lett volna alkalom. ez nem túl sok de több (pl. 15) likvid isntrumentummra párhuzamosan kiterjesztve már elég szép lehetet volna. azért volna mert a múltbeli (akármennyire hosszútávú is) hozam nem garancia a jövőbeli sikerekre. Ezért akarom még finomítani a programot legalább egy momentum indicátor és egy alakzatfelismerő (pl. gap, spike, fej-váll) rutinnal, aminek hatására a mozgóátlagok beállítási automatikusan változnának. Ezzel egyfajata nemlineáris modellt lehetne csinálni. Sőt, a veszteségminimalizálást is bele kell építeni még (stopp loss). 3 SMA használata longra: nyitás:A középidőtávú alúról metszi a hósszú SMA-t és arövide SMA a középső fölött van emelkedő trendben. zárás: A rövidtávú SMA felülről metszi a középtávú SMA-t Shortra hasonlóan csak fordítva. Szerintem a két SMA használata nagyobb de volatilisebb hozamot hoz, mint a 3 SMA-s módszer. a három SMa-s mődszer főleg meredek bázistrednél teljesít gyalázatosan (egy pénznyelő olyankor).