Végre megtaláltam:

Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása
A toldalékok kapcsolása
217. b)
Ha az idegen tulajdonnév két vagy több különírt elemből áll, akkor az -i (-s, -ista, -izmus) képzőt (a többelemű magyar tulajdonnevekhez hasonlóan) mindig kötőjellel kapcsoljuk az utolsó elemhez, s az alapforma szerinti kezdőbetűket megtartjuk: Victor Hugó-i, Walter Scott-os, [...] New York-i, Karlovy Vary-y, Frankfurt am Main-i; stb.