Vannak, csak baszottul el vannak dugva.

https://www.facebook.com/privacy/guide/dyi/

Saját információ letöltése - gomb. Aztán az üzenetek-en kívül mindent törölni, beállítani a menteni kívánt időtartományt, oszt' hajrá.

Ha letölthető a cucc, majd szól!