A tábornok 1919. október 5-én írta be magát a magyar történelembe, amikor is a bizottság napi elnökeként, csupán lovaglópálcájával felszerelkezve (melyet később Huszár Károly akkori miniszterelnök kérésére a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozott) megakadályozta, hogy egy csapatnyi román katona a Nemzeti Múzeumból kiállítási tárgyakat raboljon.

A Nemzeti Múzeum elé már felvonultak a megrakásra váró román teherautók; csakis az mentette meg a kifosztástól a múzeumot, hogy onnan Bandholtz a román katonákat kizavarta, a múzeum ajtóit pedig a szövetségesek nevében lepecsételtette.